もしもサラリーマンがビットコインFXをやったら

投資未経験の30代の既婚サラリーマンが勉強しながらビットコインFXをしてその日の結果や思った事を書いていくブログです。

【トレードの心得】リスクリワードと勝率のバランスについて【パート4】

お疲れ様です、ビットコインFXを始めて5カ月が過ぎた今もエントリーや利確のタイミングで悩み続けてますRinです。

悩んだ時はとりあえずトレードを休憩して勉強しとけ!

ってことで

ビットコインFXトレードの心得シリーズ

第4弾

リスクリワードについて

を書きたいと思います。

毎度の事ながら「僕の知識の範囲内」での内容となってますので温かい目で見てやって下さい。

どうぞよろしくお願いします。

リスクリワードとは

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また苦手な定義的な文章ですね、、、

自分なりに解釈して書くと、

利確の幅と損切りの幅の比率(バランス)を表す数値のこと

で、RRとか書かれたりします。

リスクリワードは、

【複数回のトレードの場合】

複数回のトレードの平均利益÷平均損失

【1回のトレードの場合】

そのトレードの利確の幅÷損切りの幅

で算出する事ができます。

 

リスクリワードを計算してみる

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計算式を見てもぶっちゃけ訳がわからないので実際のチャートを見ながら、1回のトレードでのリスクリワードを考えてみます。

パターン1

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↑ような水平線を使ったトレードで、

  • 704000でロングエントリー
  • 713000で利確
  • 701000で損切り

とした場合、

利確の幅9000÷損切りの幅3000

となり、リスクリワードは3.0となります。

パターン2

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パターン1とエントリーのタイミングを少しずらして、

  • 707000でロングエントリー
  • 713000で利確
  • 701000で損切り

とした場合、

利確の幅6000÷損切りの幅6000

となりリスクリワードは1.0になります。

パターン1と2、どちらが良いかと言えばパターン1です。

「基本的にリスクリワードは1.0以上で高い方が良い」(例外アリ)

と言われてます。

これはFXトレードで良く聞く損小利大の考えからもなんとなくわかります。

負けた時の損は小さく、勝った時の利益は大きい方がみんな嬉しいですもんね。

ってことで、エントリーする際には

利確ラインと損切りラインを想定してこのエントリーのリスクリワードがどれぐらいなのか?

を考えると、不利なエントリーを見送ったり、自分にとって有利なポイントまで待つ事ができます。

 

リスクリワードと勝率を合わせて考える

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で、このリスクリワード単発のエントリーだけでなく、複数回のエントリーを想定した場合に効果を発揮します。

それには勝率と合わせて考える必要があります。

パターン1

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(↑リスクリワード3.0のトレード)

このトレードをひたすら続けていくとすると、、、

1回の負けトレードで-3000

1回の勝ちトレードで+9000

なので、13敗(勝率25%)でプラマイゼロです。

更に回数を重ねたとして、1030敗(勝率25%)になってもプラマイゼロです。

つまり、

  • パターン1のトレードを続けていると、勝率25%以上を維持できればマイナスにはならない
  • 4回に1回が勝ちトレードになればトータルで負けなくなる

という事がわかります。

なんだか、イケそうな気がしてきますw

 

パターン2

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(↑リスクリワード1.0のトレード)

この場合、

1回の負けで-6000

1回の勝ちで+6000

なので11敗(勝率50%)でプラマイゼロです。

更に回数を重ねて、1010敗(勝率50%)でもプラマイゼロです。

パターン1と同じように考えて、

  • パターン2のトレードを続けていると、勝率50%以上を維持できればマイナスにならない
  • 2回に1回が勝ちトレードになればトータルで負けなくなる

という事がわかります。

う〜ん、トレードが上手い人には余裕かもしれませんが僕には少し厳しそうですw

 

リスクリワードは高ければ高いほど良いって事でもない

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リスクリワードと勝率の関係を知って、

僕「利確幅9000/損切り幅1000リスクリワード9.0で勝負し続けたら10回に1回の勝ち(勝率10%)でイケルやん!」

などと考えたりもしました。

が、実際のトレードを想像してみると、自分のエントリー方向より逆に1000幅動く事がほとんどで、1回勝つまでに何回負ければいいのか想像がつきませんw

といっても、実際に試した訳ではないので逆コツコツドカンになって上手く勝てるかもしれません。

しかし、あまりに負けが続くと

  • 価格が戻るかもと期待して損切りラインを下げる
  • 今までの負けを取り返そうとして取引枚数を増やす

などのアカン行動を取ってしまいそうです、、、

なので、明らかに勝率が下がる程の極端に高いリスクリワードはあまりよろしくないと考えます。

 

逆にリスクリワードを極端に低くしてみると

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利確幅1000/損切り幅9000リスクリワード0.11で勝負し続けたらどうなるのか想像してみます。

1000幅プラスですぐ利確すると、勝率は結構高くなり良い感じにも思いますが、1回の負けでガッツリやられてトータルでマイナスになりそうな気がします、、、

これは典型的なコツコツドカンのパターンになりそうですw

まぁこれも試した事がないのでなんとも言えないのですが、極端に低いリスクリワードもあまりよろしくないと考えます。

 

理想のリスクリワードは?

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リスクリワード関連の記事を読み漁っていると、

  • リスクリワード3.0勝率25%以上を目標に
  • リスクリワード1.5勝率40%以上を目標に
  • リスクリワード1.1勝率50%以上を目標に

などなど、様々なパターンが推奨されてます。

が、最終的には

理想的なリスクリワードは人それぞれによって違う

という答えがほとんどです。

結局は人それぞれかーい!!

とツッコミを入れたくなりますが、そりゃそうですねw

みんながみんな、同じ方法で簡単に勝てる!みたいな美味い話は無いんですよね、、、

まずは、

  • 自分のトレード手法の勝率がどれぐらいなのか?
  • リスクリワードはいくらなのか?

を把握して、双方を改善しながらトータル利益を高めていくことが重要だと考えます。(又は損失を減らしていく)

とりあえず僕の場合は、

  1. 水平線を目安利確ライン損切りラインを決める。
  2. リスクリワードが1.0以上になるポイントを狙ってエントリー

を心がけるようにしてます。

(利確が我慢できなくてリスクリワードが1.0以下になってる時も多々ありますがw)

 

話は逸れますが、利確/損切りラインを決めるのには水平線が凄く便利です。

僕が適当に引いた線でもそれなりに機能するので、もし利確/損切りラインで悩んでる初心者の方は水平線を試してみて下さい。


利確ラインが近すぎると僕のようなチキン利確マンになりますので気をつけて下さいw

 

まとめ

毎度の事ですが、思ったことをダラダラと書き殴っているのでなかなかまとまりません、、、

簡単にまとめてみると、

  • リスクリワードとは利確幅と損切り幅のバランスを表したもの
  • リスクリワードは利確幅÷損切り幅で計算できる
  • リスクワードは1.0以上で高い方が良い(例外アリ)
  • リスクリワードは勝率と合わせて考える事で効果を発揮する
  • 極端に高い(低い)リスクリワードはイマイチ?
  • リスクリワードを考える上で水平線が便利

こんなところです。

 

ここ最近、リスクリワードを考えてトレードするようになってから、明らかにエントリー回数が減ってきました。

利確幅損切り幅を明確にする事により、自分にとって有利ではないポイントでのエントリーが減ったからだと思われます。

このおかげで、ある程度無駄な、というかもったいない損失が減っています。

が、もしもエントリーしていれば利益があったのに、、、というトレードも多々あります。

結局のところ、ノーポジが増えて利益も損失も出ていないだけなのかもしれませんw

ですが、リスクリワードは自分のトレードルールを作る上で非常に重要なポイントなので、意識して損をする事は無いと考えます。

今後もリスクリワードを意識する事を忘れずに、損小利大のトレードで利益を積み重ねていけるように頑張っていきたいと思います。

 

以上です、最後まで読んで頂きありがとうございました。